Mercado de Estrategias
El Mercado de Estrategias de Lucrum es un ecosistema abierto de estrategias cuantitativas que conecta a desarrolladores de estrategias con traders.
Explora, evalúa y despliega con un clic
Explorar y filtrar
En el Mercado de Estrategias puedes filtrar las estrategias por múltiples dimensiones:
| Criterio de filtrado | Descripción |
|---|---|
| Mercado | Acciones A (mercados de Shanghái y Shenzhen); acciones de Hong Kong, EE. UU. y cripto en planificación |
| Tipo de estrategia | Seguimiento de tendencia, reversión a la media, arbitraje, multifactor |
| Nivel de riesgo | Conservador, moderado, agresivo |
| Capital mínimo | Capital mínimo de inversión que requiere la estrategia |
| Ordenar | Rentabilidad, ratio de Sharpe, máxima caída, número de suscripciones |
Métricas de evaluación de estrategias
Cada estrategia publicada muestra métricas cuantitativas verificadas:
| Métrica | Estándar de excelencia | Descripción |
|---|---|---|
| Rentabilidad anualizada | > 15% | Tasa de rentabilidad compuesta anualizada |
| Máxima caída | < 20% | Mayor pérdida histórica (diferencia entre pico y valle) |
| Ratio de Sharpe | > 1.5 | Rentabilidad excedente por unidad de riesgo |
| Ratio de Calmar | > 1.0 | Rentabilidad anualizada / máxima caída |
| Tasa de aciertos | > 50% | Proporción de operaciones rentables |
| Ratio ganancia/pérdida | > 1.5 | Ganancia media / pérdida media |
| Días en ejecución | > 90 días | Tiempo de ejecución real de la estrategia |
¿Cómo elegir una estrategia?
Suscripción y despliegue
Elige una estrategia → página de detalles (con el informe de backtest completo).
«Suscribirse» y confirma el costo.
En «Mis estrategias» elige la cuenta de trading y configura la asignación de capital.
«Iniciar» para ejecutar automáticamente.
Costos: algunas estrategias son gratuitas y otras tienen suscripción mensual; la cuota de suscripción se descuenta de la billetera 鹿贝; las comisiones de operación las cobra el bróker y no tienen relación con Lucrum.
Desarrolla, supera la revisión y gana ingresos pasivos
Proceso de publicación
Desarrollo local de la lógica de la estrategia.
Validación con backtest (al menos 2 años de datos históricos).
Envío a revisión (descripción / nivel de riesgo / mercado aplicable).
Revisión de la plataforma sobre cumplimiento y control de riesgos (normalmente de 1 a 3 días hábiles).
Publicación visible para todos los usuarios.
Obtención de ingresos, liquidados en 鹿贝 a tu billetera.
Estándares de revisión
| Elemento | Requisito |
|---|---|
| Volumen de datos de backtest | Debe cubrir al menos 2 años de datos históricos |
| Máxima caída | No superior al 50% (si la supera, hay que advertir el riesgo de forma especial) |
| Medidas de control de riesgo | Debe incluir lógica de stop-loss |
| Calidad del código | Sin fugas de memoria ni riesgo de bucles infinitos |
| Descripción de la estrategia | Explicación completa de la lógica, el mercado aplicable y las advertencias de riesgo |
Reparto de ingresos
Los ingresos por suscripción que genere una estrategia se distribuyen en las siguientes proporciones:
| Rol | Proporción del reparto |
|---|---|
| Autor de la estrategia | 70% |
| Plataforma | 30% |
Los ingresos se liquidan en forma de 鹿贝 a tu billetera y se pueden retirar a una tarjeta bancaria.
Paquetes de estrategias integrados
Lucrum incluye 6 grandes paquetes de estrategias integrados + soporte para extensiones personalizadas:
VALUE_BLUECHIPBlue chips de valor (baja valoración, gran capitalización y solidez).
GROWTH_MOMENTUMMomentum de crecimiento (alto crecimiento + filtrado por momentum).
SECTOR_LEADERLíderes de sector (valores que lideran su industria).
LOW_VOL_STABLEBaja volatilidad y solidez (tipo defensivo de baja volatilidad).
MEAN_REVERSIONReversión a la media (rebote tras sobreventa).
EVENT_DRIVENImpulsado por eventos (catalizadores como anuncios, informes financieros, etc.).
Fundamento y casos de uso de cuatro tipos de estrategia comunes
| Tipo | Fundamento | Señales/factores típicos | Adecuado para |
|---|---|---|---|
| Seguimiento de tendencia | Ir a favor de la tendencia: entrar cuando se forma y salir cuando termina | Cruces de medias móviles, ruptura de canal, indicadores de momentum | Mercados direccionales (alcistas/bajistas); no apto para mercados laterales |
| Reversión a la media | El precio regresa tras desviarse de la media: comprar en sobreventa y vender en sobrecompra | RSI, bandas de Bollinger, Z-Score | Mercados laterales; no apto para tendencias direccionales |
| Selección multifactor | Puntuar las acciones combinando varios factores y comprar las de mayor puntuación | PE/PB (valoración), ROE (rentabilidad), momentum a 12 meses, volatilidad | Tenencia a medio y largo plazo, con baja frecuencia de rotación |
| Trading de pares | Cuando el diferencial de dos acciones muy correlacionadas se desvía de la media, vender en corto la que más sube y comprar la que más baja | — | Estrategia sólida, de baja caída y neutral al mercado |
Invertir conlleva riesgos
- El rendimiento histórico en backtest no representa rentabilidades futuras
- Las estrategias cuantitativas pueden dejar de funcionar en determinados entornos de mercado
- Asigna tu capital de forma razonable según tu propia tolerancia al riesgo
- Lucrum no ofrece ningún consejo de inversión ni garantía de rentabilidad