전략 마켓
Lucrum 전략 마켓은 전략 개발자와 트레이더를 연결하는 개방형 퀀트 전략 생태계입니다.
70%작성자 분배율
6내장 전략 패키지
2년+백테스트 데이터 요구
전략 사용자를 위해
탐색, 평가, 원클릭 배포
탐색과 필터링
전략 마켓에서는 여러 차원으로 전략을 필터링할 수 있습니다:
| 필터 조건 | 설명 |
|---|---|
| 시장 | A주(상하이·선전 양 시장); 홍콩 주식, 미국 주식, 암호화폐 계획 중 |
| 전략 유형 | 추세 추종, 평균 회귀, 차익거래, 멀티팩터 |
| 위험 등급 | 보수형, 안정형, 공격형 |
| 최소 자금 | 전략이 요구하는 최소 투입 자금 |
| 정렬 | 수익률, 샤프 지수, 최대 낙폭, 구독 수 |
전략 평가 지표
상장된 모든 전략은 검증된 퀀트 지표를 표시합니다:
| 지표 | 우수 기준 | 설명 |
|---|---|---|
| 연환산 수익 | > 15% | 연환산 복리 수익률 |
| 최대 낙폭 | < 20% | 역대 최대 손실(고점-저점 차이) |
| 샤프 지수 | > 1.5 | 위험 단위당 초과 수익 |
| 칼마 지수 | > 1.0 | 연환산 수익 / 최대 낙폭 |
| 승률 | > 50% | 수익 거래 비율 |
| 손익비 | > 1.5 | 평균 수익 / 평균 손실 |
| 운영 일수 | > 90일 | 전략 실거래 운영 기간 |
전략은 어떻게 고를까요?
수익률만 보지 마세요. 샤프 지수 2.0, 최대 낙폭 10%인 전략은 보통 연환산 50%이지만 낙폭 40%인 전략보다 대다수 사람에게 더 적합합니다.
구독과 배포
전략 선택 → 상세 페이지(전체 백테스트 리포트 포함).
「구독」으로 비용 확인.
「내 전략」에서 거래 계좌 선택, 자금 배분 설정.
「시작」으로 자동 실행.
비용: 일부는 무료, 일부는 월 구독; 구독료는 鹿贝 지갑에서 차감되며; 거래 수수료는 증권사가 징수하고 Lucrum과는 무관합니다.
전략 개발자를 위해
개발, 심사, 패시브 인컴 창출
상장 절차
로컬 개발로 전략 로직 작성.
백테스트 검증(최소 2년 과거 데이터).
심사 제출(설명 / 위험 등급 / 적용 시장).
플랫폼 심사로 컴플라이언스와 리스크 관리 확인(보통 1-3 영업일).
상장되어 모든 사용자에게 노출.
수익 획득, 鹿贝로 지갑에 정산.
심사 기준
| 항목 | 요구 |
|---|---|
| 백테스트 데이터량 | 최소 2년 과거 데이터 포함 |
| 최대 낙폭 | 50% 초과 금지(초과 시 위험 별도 표기 필요) |
| 리스크 관리 조치 | 손절 로직 필수 포함 |
| 코드 품질 | 메모리 누수 없음, 무한 루프 위험 없음 |
| 전략 설명 | 전략 로직, 적용 시장, 위험 고지 완전 명시 |
수익 분배
전략이 발생시킨 구독 수익은 다음 비율로 분배됩니다:
| 역할 | 분배 비율 |
|---|---|
| 전략 작성자 | 70% |
| 플랫폼 | 30% |
수익은 鹿贝 형태로 지갑에 정산되며 은행 카드로 출금할 수 있습니다.
내장 전략 패키지
Lucrum은 6대 전략 패키지를 내장하며 + 사용자 정의 확장을 지원합니다:
VALUE_BLUECHIP가치 블루칩(저평가, 대형 안정형).
GROWTH_MOMENTUM성장 모멘텀(고성장 + 모멘텀 필터).
SECTOR_LEADER섹터 리더(업종 선도 종목).
LOW_VOL_STABLE저변동 안정형(낮은 변동성 방어형).
MEAN_REVERSION평균 회귀(과매도 반등).
EVENT_DRIVEN이벤트 드리븐(공시, 실적 발표 등 촉매).
전략 유형
4가지 일반 전략의 원리와 적용 시나리오
| 유형 | 원리 | 대표 신호/팩터 | 적합 |
|---|---|---|---|
| 추세 추종 | 추세에 순응하여 추세 형성 시 진입, 종료 시 청산 | 이동평균 교차, 채널 돌파, 모멘텀 지표 | 일방향 장세(상승/하락장), 횡보장에는 부적합 |
| 평균 회귀 | 가격이 평균에서 벗어난 뒤 회귀, 과매도 매수·과매수 매도 | RSI, 볼린저 밴드, Z-Score | 횡보 장세, 일방향 추세에는 부적합 |
| 멀티팩터 종목 선정 | 여러 팩터를 종합해 종목 점수화, 고득점 종목 매수 | PE/PB(밸류에이션), ROE(수익성), 12개월 모멘텀, 변동성 | 중장기 보유, 낮은 리밸런싱 빈도 |
| 페어 트레이딩 | 상관성 높은 두 종목의 가격차가 평균에서 벗어나면 많이 오른 쪽 매도·많이 내린 쪽 매수 | — | 낮은 낙폭, 시장 중립의 안정형 전략 |
투자에는 위험이 따릅니다
- 과거 백테스트 성과는 미래 수익을 의미하지 않습니다
- 퀀트 전략은 특정 시장 환경에서 효력을 잃을 수 있습니다
- 본인의 위험 감내 능력에 맞춰 자금을 합리적으로 배분하세요
- Lucrum은 어떠한 투자 조언이나 수익 보장도 제공하지 않습니다