Place de marché des stratégies
La place de marché des stratégies Lucrum est un écosystème quantitatif ouvert qui relie les développeurs de stratégies et les traders.
Parcourir, évaluer, déployer en un clic
Parcourir et filtrer
Sur la place de marché des stratégies, vous pouvez filtrer les stratégies selon plusieurs dimensions :
| Critère de filtrage | Description |
|---|---|
| Marché | Actions A (places de Shanghai et Shenzhen) ; actions de Hong Kong, actions américaines et crypto en projet |
| Type de stratégie | Suivi de tendance, retour à la moyenne, arbitrage, multifactoriel |
| Niveau de risque | Conservateur, équilibré, agressif |
| Capital minimum | Capital minimum requis par la stratégie |
| Tri | Rendement, ratio de Sharpe, drawdown maximal, nombre d’abonnements |
Indicateurs d’évaluation des stratégies
Chaque stratégie publiée affiche des indicateurs quantitatifs vérifiés :
| Indicateur | Critère d’excellence | Description |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | > 15% | Rendement composé annualisé |
| Drawdown maximal | < 20% | Perte maximale historique (écart pic-creux) |
| Ratio de Sharpe | > 1.5 | Rendement excédentaire par unité de risque |
| Ratio de Calmar | > 1.0 | Rendement annualisé / drawdown maximal |
| Taux de réussite | > 50% | Proportion de transactions gagnantes |
| Ratio gain/perte | > 1.5 | Gain moyen / perte moyenne |
| Jours d’exécution | > 90 jours | Durée d’exécution réelle de la stratégie |
Comment choisir une stratégie ?
S’abonner et déployer
Choisissez une stratégie → page de détails (avec un rapport de backtest complet).
« S’abonner » pour confirmer les frais.
« Mes stratégies » pour choisir un compte de trading et définir l’allocation du capital.
« Démarrer » pour une exécution automatique.
Frais : certaines stratégies sont gratuites, d’autres sont sur abonnement mensuel ; les frais d’abonnement sont prélevés depuis le portefeuille 鹿贝 ; les frais de courtage de transaction sont perçus par le courtier et n’ont aucun lien avec Lucrum.
Développer, faire valider, générer des revenus passifs
Processus de publication
Développement local de la logique de la stratégie.
Validation par backtest (au moins 2 ans de données historiques).
Soumission pour validation (description / niveau de risque / marché applicable).
Validation par la plateforme de la conformité et du contrôle des risques (généralement 1 à 3 jours ouvrés).
Publication visible par tous les utilisateurs.
Perception des revenus, réglés en 鹿贝 vers le portefeuille.
Critères de validation
| Élément | Exigence |
|---|---|
| Volume de données de backtest | Couvrir au moins 2 ans de données historiques |
| Drawdown maximal | Ne pas dépasser 50% (au-delà, signalement spécifique du risque requis) |
| Mesures de contrôle des risques | Doit inclure une logique de stop-loss |
| Qualité du code | Aucune fuite de mémoire, aucun risque de boucle infinie |
| Description de la stratégie | Explication complète de la logique de la stratégie, du marché applicable et des avertissements de risque |
Partage des revenus
Les revenus d’abonnement générés par une stratégie sont répartis selon les proportions suivantes :
| Rôle | Proportion du partage |
|---|---|
| Auteur de la stratégie | 70% |
| Plateforme | 30% |
Les revenus sont réglés sous forme de 鹿贝 vers votre portefeuille et peuvent être retirés vers une carte bancaire.
Packs de stratégies intégrés
Lucrum intègre 6 grands packs de stratégies + la prise en charge d’extensions personnalisées :
VALUE_BLUECHIPValeur blue chip (faible valorisation, grandes capitalisations solides).
GROWTH_MOMENTUMMomentum de croissance (forte croissance + filtrage par momentum).
SECTOR_LEADERLeaders sectoriels (titres en tête de leur secteur).
LOW_VOL_STABLEFaible volatilité et solidité (type défensif à faible volatilité).
MEAN_REVERSIONRetour à la moyenne (rebond après survente).
EVENT_DRIVENPiloté par les événements (catalyseurs tels qu’annonces, résultats financiers, etc.).
Principe et cas d’usage de quatre stratégies courantes
| Type | Principe | Signaux/facteurs typiques | Convient à |
|---|---|---|---|
| Suivi de tendance | Aller dans le sens du marché, entrer à la formation de la tendance et sortir à sa fin | Croisement de moyennes mobiles, cassure de canal, indicateurs de momentum | Marchés directionnels (haussier/baissier), inadapté aux marchés de range |
| Retour à la moyenne | Le prix revient vers sa moyenne après s’en être écarté, acheter en survente et vendre en surachat | RSI, bandes de Bollinger, Z-Score | Marchés de range, inadapté aux tendances directionnelles |
| Sélection multifactorielle | Noter les actions à partir de plusieurs facteurs, acheter celles ayant un score élevé | PE/PB (valorisation), ROE (rentabilité), momentum sur 12 mois, volatilité | Détention à moyen-long terme, faible fréquence de rotation |
| Trading de paires | Lorsque l’écart de prix entre deux actions très corrélées s’écarte de la moyenne, vendre à découvert celle qui a le plus monté et acheter celle qui a le plus baissé | — | Stratégie solide et neutre au marché, à faible drawdown |
L’investissement comporte des risques
- Les performances historiques de backtest ne préjugent pas des rendements futurs
- Une stratégie quantitative peut devenir inefficace dans certains environnements de marché
- Allouez votre capital de manière raisonnable en fonction de votre propre tolérance au risque
- Lucrum ne fournit aucun conseil en investissement ni aucune garantie de rendement